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    STRTEGY

    策略與風控

    投資策略

    我們靈活運用各種對沖工具,通過多策略投資分散風險,從而創造長期穩定的投資收益。主要策略類型包括但不限于:

    股票量化策略

    通過研究影響股票的基本面因素、宏觀因素以及量價因素研發各種股票的交易信號,買入或賣空交易信號強的股票組合,并且擇時反向交易與產生信號的股票具有市場聯動性的股指期貨以對沖市場風險,從而獲得超額收益。

    期貨CTA

    通過研究影響商品期貨或股指期貨合約的歷史量價以及基本面因素,分析商品期貨或股指期貨合約未來一段時間內的價格運行趨勢,確定價格運行區間以及支撐位和阻力位,在突破阻力位或支撐位時,順勢買入或賣出期貨合約,待期貨價格運行到預計的價格運行區間邊界時平倉獲利。

    期貨套利

    跨期套利

    通過研究同一市場、同一種商品期貨或股指期貨在不同交割期之間的價格差距的變化,預測價差未來的趨勢性或是回歸性,從而買入某一交割月份的一種期貨合約,同時賣出另一交割月份的同種期貨合約,等到期價差向預期獲利的方向擴大或者縮小時再平倉獲利。

    跨品種套利

    通過研究同一市場、同一交割期的不同商品期貨或股指期貨的價差變化,預測價差未來的趨勢性或是回歸性,從而買入一種期貨合約,同時賣出另一種期貨合約,等到期價差向預期獲利的方向擴大或者縮小時再平倉獲利。

    固定收益

    通過量化模型篩選出具有投資價值的債券、ABS和分級基金優先級,持有到期或波段交易。在風險分散的基礎上創造安全穩定的利率收益和價格波動收益。國債期貨套利策略。

    低風險套利

    發現各同一產品的不同形式以及同一產品在不同市場上的定價偏差,低價買入高價賣出,從而獲取低風險套利收益。

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